Тема: Использование Excel при организации СУБД. Учебная работа № 430484

Учебная работа № 430484. Тема: Использование Excel при организации СУБД

Выдержка из похожей работы

…….

Экономическая оценка финансовых инвестиций с использованием Excel

…..

J – номинальная ставка

M – число начислений в году

Р – первоначальная сумма

F – конечная сумма

Значение функции КПЕР (0,5/1,
0,-5000000,80000000)/1=1,15

Задача 3

Условие:

16.09.96 учтен вексель сроком
погашения 28.11.96. Вычислите номинальную стоимость векселя, если процентная
ставка дисконтирования 100% годовых, а клиент получил 12000000.

Решение:

P=?

F=12000000

D=1

N=0.4

Расчет ведется в табличном
процессоре по формуле многоразовой капитализации:

P=ПЗ (i/m, N*m, 0,
-F)=ПЗ(1,0.4,0,-12000000)= 9 094 299,40р.

Задача 4

Условие:

Клиент вложил в банк 80 млн р на 6
лет. Определить сложную процентную ставку, если по истечении шести лет клиент
получил 500 млн р.

Решение:

Р=80000000

N=6

F=500000000

I=?

Процентная ставка рассчитывалась в
табличном редакторе по формуле

I=НОРМА
(N,0,-P,F)=НОРМА(6,0,-80000000,500000000)=36%.

Задача 5

Условие:

Определите ставку непрерывных
процентов при условии, что за 6 лет сумма выросла на 110%.

Решение:

J=?

N=6

F=1.1P

J=LN(F/P)/N*100%=LN(1.1P/P)/N*100%=LN(1.1)/6*100%=1.59%

Задача 6

Условие:

Найти эффективную ставку наращения
соответствующую ставке непрерывной капитализации, равной 50% годовых.

Решение:

Сложный процент наращения
рассмотрим в формуле:

F=P(1+i)^N, где

F – наращенная сумма

P – исходная сумма

I – процент

N – срок

Формула для непрерывной
капитализации:

F=P*exp(j*N), где

J – ставка непрерывной
капитализации и равна 0,5э

N примем за единицу, так как
эффективная ставка – это годовая ставка сложных процентов с капитализацией
процентов раз в год.

Таким образом, имеем две формулы:

F=P*exp(0.5) и F=P*(1+i),

откуда видно, что ставка
наращения, соответствующая ставке капитализации может быть получена следующим
образом: exp(0.5)=1+i или i=exp(0.5)-1=1.64-1=0.64

Таким образом I=64%

Задача 7

Условие:

Найти ставку наращения по сложным процентам,
соответствующую эффективной ставке, равной 80 % годовых.

Решение:

Поскольку эффективная ставка – это
и есть годовая ставка сложного процента с капитализацией раз в год, то ответом
будет 80%.

Задача 8

Условие: Клиент вложил в банк
12000000 рублей на 3 года под 70 % годовых с капитализацией процентов 1 раз в
полгода. За какой период он получил бы такую же сумму (при начальном вложении
12000000 рублей под 70 % годовых), если капитализация проводилась непрерывно?

Решение:

По формуле

F=P*(1+j/m)(N*m),

получим

F=12000000*(1+0.7/2)3*2=
72641341,69 рублей – наращенная сумма.

Для непрерывной капитализации срок
рассчитывается по формуле

N=LN(F/P)/j=LN(72641341,69/12000000)/0.7=2,572325078
года.

Таким образом, при непрерывной
капитализации, достаточно было бы двух с половиной лет.

Тема 2.
Рентные расчеты

Задача 1

Условие:

Наращенная сумма ренты равна
500000, рента выплачивается ежегодно. Ставка 25% годовых, начисляемых в конце
года. Найти современную величину ренты при условии, что рента выплачивается 7
лет.

Решение:

Рассматривается случай обычной
ренты. Расчет ведется в табличном редакторе Microsoft Excel. Сначала
рассчитывается выплата

Pmt=ППЛАТ(I;N;0;-S),

которая подставляется в формулу
расчета современной величины ренты

А=ПЗ(I;N;-Pmt).

Итоговая таблица расчетов:

S

500000

I

0,25

N

7

Pmt

33 170,83р.

A

104 857,60р.

Задача 2

Условие: На счет фонда в начале
каждого года на протяжении пяти лет поступают взносы по 1500 де. Начисление
процентов поквартальное, номинальная ставка 25%. Определить накопленную сумму к
концу срока.

Решение:

Имеем обычную ренту с многоразовой
капитализацией.

Pmt=1500

M=4

J=0.25

N=5

S=?

Формула расчета в табличном
процессоре…